Erick,
Se você deseja fazer aplicações "visuais" como as feitas em VB, Dhelphi, Kylix, etc com o php, deves começar a procurar ler, entender e estudar o php-gtk.
Tem a comunidade aqui no brasil:
http://www.php-gtk.org.br/Uma coisa que você precisa ter em mente:
1) Apesar do php ser uma linguagem interpretada, você não precisa necessariamente do Apache ou o IIS ou qualquer outro webserver para executar programas em php.
Basta que você escrve um programa puramente em php e chamar o executável:
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goku:/home/vinicius # vi hello.php
<?
echo "Hello world!\n\n";
?>
:wq
goku:/home/vinicius # php hello.php
Hello world!!!
goku:/home/vinicius #
========================
é bem simples de executá-lo e não precisa de browser...
Já com o php-gtk, você pode contruir aplicações que podem ser executadas tanto no linux como no windows. Basta ter o php instalado no sistema e o mesmo na variável $PATH
[]s